// istoric portofoliu - zile pana la scadenta si YTM
istoric portofoliu - zile pana la scadenta si YTM
Alege intervalul dintre prima zi de activitate si ziua de azi. Graficul afiseaza doar 2 serii: zilele ponderate pana la scadenta si YTM-ul ponderat al portofoliului activ.
istoric zilnic
v
// grafic 1 - curba dobanzii portofoliului activ
grafic 1 - curba dobanzii portofoliului activ
Punctele sunt pozitiile active reale dupa vanzari. Linia merge de la prima scadenta la ultima. Treci cu mouse-ul pe linie pentru luna estimata si randamentul aferent. R2610AE este exclus ca outlier strategic, dar ramane in tabelul principal.
YTM vs scadenta
v
// grafic 2 - terminal oportunitate
grafic 2 - terminal oportunitate
Formezi curba din 3 titluri reper cu volum/lichiditate, apoi verifici daca titlul potential este peste sau sub curba. Curba foloseste interpolare liniara, nu Lagrange.
curba piata
Pasul 1
Genereaza curba dupa volum
Cod titlu
YTM %
Ani
-
-
-
Pasul 2
Analiza titlu potential
Cod oportunitate
YTM Ask %
Ani
-
Completeaza curba si oportunitatea.
Regula: titlul este atractiv daca YTM-ul lui este peste curba liniara formata din titlurile reper. Daca este intre doua scadente, il comparam doar cu segmentul dintre acele doua puncte.
v
// P/L lunar
Luna
Zile
Capital mediu (EUR)
P/L vanzari luna (EUR)
Cupon activ sf. lunii (EUR)
Snapshot sf. lunii (EUR)
P/L real luna (EUR)
Rand. luna
Anualizat
v
// alimentari cash
Data
Tip
Suma (EUR)
Status
Nota
v
// cumparari
v
// vanzari realizate
adauga cumparare
informativ: pretul dirty final include deja tot costul